過去X期間のレンジブレイク

１．大きな利益を素早く手に入れようとする。

10万円を1000万円に、100万円を1億円に、という具合に、幸運に恵まれなければ短期間で達成が不可能な目標を持っています。

適切なバックテストを行い、その冷徹な「数字」の世界に身をおいていないからです。

２．オーバートレードに走る。

ポジションを持っていないと「不安」になり、冷静に「サイドライン」に立って、状況を見守ることが苦手です。

ポジションを持っていないことは彼らにとって「機会損失」そのものであり、ポジションさえ持っていればそれだけで安心なのです。

３．資金管理（マネーマネジメント）ができない。

たった数回の連敗で資産の大部分を失ってしまうようなトレードを行ってしまいます。

敗者にとって、トレードは生計を立てたり、生計の足しにするためにあるわけではないようです。

ともすれば、イチかバチかの「ギャンブルトレード」で興奮を覚えるためにあるのかもしれません。

４．統計的裏づけのある確立された「手法」がない。

マーケットは「ランダムウォーク」で、価格変動はクネクネとランダムに動いているだけだと考えています。

あるいは、統計的な裏づけのない、エリオット波動やダウ理論、フィボナッチリトレースメント、サイクル理論、などが大好きで妄信しています。

同様に、「ダブルトップ」「ヘッドアンドショルダーズ」などの「チャートフォーメーション」も相場の未来を語ると信じています。

なんらかの方法で相場の「天と底」を予想できる方法があるに違いないと考えているのです。

相場の未来を予想するために「経済ニュースや指標」「アナリストの予言」、はたまた占星術まで利用する人もいます。

このような定量化されていないものを「信じて」大きな損失が出るまで続けてしまいます。

１．利益は少しずつ積み上げるものだと考えている。

おかしなハナシかもしれませんが、トレードで大きな損失を出すのは簡単なことですが、利益は少しずつしか積み上がりません。

勝者は資産を守るために何らかのマネーマネジメントを行っているので、一回あたりのトレード損失が限定されている反面、利益も少しずつ積み上げる傾向にあるようです。

２．損切りをきちんと行い、ナンピンをしない。

勝者は損切りをためらいなく行い、ナンピンをしてポジションにかじりついたりもしません。

それは自分が持っている手法の特徴や「平均逆行幅・平均順行幅」「最大逆行幅・最大順行幅」などを知り尽くしているからです。

これは私の考えですが、勝者は決して「メンタルが強い」わけではありません。

自分の手法やシステムの利点と弱点を知っているので、感情的にならずに損切りを執行し、オーバートレードを回避できるのです。

要するに、完璧なシステムはなく、自分のトレードが損失に終わる可能性を熟知しているのです。

３．統計的な裏づけのある確立された「手法」を知っている。

確率的な優位性がある「手法」は無数にあります。

そのなかでも、長期的な検証により、将来の再現性があるものを選び抜く力があります。

あるいは、自分自身で堅固な手法を構築しています。

さらに、優位性のある手法に2～3個のオリジナルルールを追加して、他のトレーダーが真似できないような工夫もしています。

また自分の手法にあった少数の銘柄に戦略を合わせたり、複数の戦略を組み合わせることで、より堅固なトレード環境を構築しています。

日本人は0点～100点の幅をもつテストで、できるだけ減点が少ないように、平均を超えるように（つまり平均を意識するように）、幼い頃から教育を受けています。

そして、みんなが同じような教育を受け、同じように学年の階段を登ります。

同一人種で構成されていることも、平均回帰に拍車をかけ「空気を読む」「平均的な行動や思考を好む」という社会になっているのだと思います。

この「平均を意識した思考」（平均回帰）をFX投資に適用しようとすると失敗します。

投資においては「上がったものは下がる」「下がったものは上がる」とは限りません。

なぜなら、ほとんどのカウンタートレンド（逆張り）、あるいはナンピンを行うシステムは長期的に正の期待値を持っていないことがほとんどだからです。

この傾向はFXなどの先物投資ではより顕著にあらわれます。

また、投資で失敗している人に共通する考えかたに「ニュースや経済指標でトレードする」というものがあります。

あるいは、有名なアナリストの「予想」に乗っかるというのもあるかもしれません。

しかし、ニュースや経済指標、アナリストの予想の結果が「過去にどれくらいの収益をあげたのか？」を推し量る（定量化する）することはほとんど不可能です。

そのような「不確実性やノイズ」の大きいトレードでは長期的な安定収益をあげることはできません。

「ファンダメンタルズでなんとなくトレードする」ということはもっとも危険なことです。

なぜなら、相場を「予想」することなどできないからです。

反対に、「予想」ではなく、過去の値動きから「あるタイミングの偏った動き」をとらえるのが「正しい手法」と呼ばれるものです。

過去10年・20年といった長い期間でそのような「偏り＝優位性」をもった手法は、これからもうまく働く可能性が高いのです。

あらゆるシステムの優位性・期待値を10年～20年分の4本値を使用して過剰最適化（カーブフィッティング）しないように検証を行いました。

様々な手法の長期的な過去検証（バックテスト）を行ってわかったことは、いわゆる「聖杯」などというものはないという当たり前のことでした。

過去検証を行わずに、裁量でトレードしている方も結局のところ「その人の過去の経験や記憶」に頼っているので、裁量トレードにもまた「聖杯」はないのではないでしょうか。

しかし、世の中には「10万円が1億円」とか「月間リターン30％以上」といった荒唐無稽にさえ見える情報が氾濫しています。

さらに氾濫しているだけではなく商材として販売されていたりもします。

それらは数年分あるいは数か月分といった短期間の検証か、あるいは特殊な市況にあった銘柄を対象に検証を行ったものがほとんどです。

ひどいものでは、システムにとって都合の悪い期間やトレードを意図的に排除して高収益に見えるように仕立てているものまであります。

そのような情報に頼って、個人投資家が「勝ち組」に入ることは難しいと思います。

過剰最適化されていない、真に将来に再現性があるシステムであれば、その損益曲線はなだらかで、短期間で爆発的な収益をもたらすことも少ないからです。

それでも「負けない手法」や「着実に勝てる方法」はあると思っています。

しっかりとした資金管理と取引のルールを確立し、それを守り続けることが重要なことなのではないでしょうか。

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