逆張り手法の検証


タートルスープ&スペシャリストの罠

ブレイクアウトの「ダマシ」は収益になるのだろうか?

 

「タートルスープ」と呼ばれる、過去X期間の高値(安値)をつけた翌日に反対売買をおこなった場合と、「スペシャリストの罠」と呼ばれるX期間の高値(安値)を更新した翌日に前日の安値(高値)を切ったところを売るシステムの検証結果です。

タートルスープ手法
スペシャリストの罠手法


「タートルスープ」「スペシャリストの罠」の検証結果

※ドル円・ユーロ円・ユーロドル2007/6/25-2017/2/25(過去60日間の高値更新の翌日に逆張り)/試行回数:944回

※縦軸は累積PIPS

タートルスープ手法検証結果

※ドル円・ユーロ円・ユーロドル2007/6/25-2017/2/25(過去60日間の高値更新の翌日に逆張り)/試行回数:291回

※縦軸は累積PIPS

スペシャリストの罠手法検証結果

 

10年間で1000回以上の試行回数をこなしていますが、いずれのシステムもまったく使えない結果となってしまいました。

 

両方とも構造的に似た逆張りのシステムなので、これに類似したシステムはほぼ長期的には使えない結果になると思います。

 

たとえば、高値を更新してから逆張りでX日間保有するとか、高値を更新した翌々日に逆張りをするなど、いずれも検証してみましたが、安定した利益には結びつかない結果となりました。

 


大陽線・大陰線出現時の反対売買

ボラティリティが拡大した翌日の平均回帰(逆張り)は有効なのか?

次の検証結果は、逆張りではもっとも使われる「平均を大幅に超えるボラティリティの拡大」に対して反対売買を行うものです。

 

通常の平均レンジよりも2倍以上の値動きがあり、目だった大陽線・大陰線の出現に対して反対売買を行います。

 

「ボリンジャーバンドの2σにタッチしたら売り」みたいなシステムと似ているともいえます。

 

大陽線、大陰線、手法


大陽線・大陰線の反対売買の検証結果

※ドル円・ユーロ円・ユーロドル2007/10/15-2017/2/15(試行回数:271回)

※縦軸は累積PIPS

大陽線、大陰線手法検証結果

 

検証期間の前半に大きなドローダウンが発生しており、後半も「横ばい」といったところでしょうか。

 

検証した逆張りの手法のなかでは一番「マシ」な手法と言えそうです。

 

しかし、長期的に継続すると、スプレッド分だけ負けていくようにも思えます。

 


押し目買い・戻り売り

リトレースメントの真実

 

リトレースメント(押し目買い・戻り売り)は、「順張り」なのか「逆張り」なのか定義することが難しいのですが、「下がったところを買う」「上がったところを売る」ということから「逆張り」に分類しました。

 

フィボナッチリトレースメントの比率38.2%あるいは61.8%が有名ですが、角度の検証やトレンドラインの検証と同様、画面に表示されている実体線の本数や、縦横比(縮尺)などから検証がほとんど不可能です。

 

そもそも、フィボナッチの比率やトレンドラインは「どこを起点にして、どこを終点とするのか」を定義することが難しく「異常な高い収益を誇る」と喧伝する裁量トレードの商材でよく販売されています。(検証しづらいから売りやすいのでしょうか)

 

しかし、押し目買い・戻り売りの有効性をテストすることはできます。

 

●一定の価格帯をブレイクアウトしてレジスタンスがサポートに転換したところを「押し目」とする。

●一定期間の高値・安値の「半値」を「押し目」とする。

 

上記の2つの手法で押し目買い(戻り売り)の収益性を検証してみました。

 


押し目買い・戻り売りの検証A

フィボナッチリトレースメント手法

押し目買い・戻り売りの検証結果A

※ドル円・ユーロ円・ユーロドル2007/8/6-2017/4/6(試行回数:246回)

※縦軸は累積PIPS

押し目買い、戻り売り、手法検証結果

 

60日間の高値(安値)を更新した翌日の日足で検証し、引けで退出としたのですが、かなりよくない結果(合計-936PIPS/1回平均-3.8 PIPS)となりました。

 

「日足での検証だからではないか?」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、日足は4時間足なら6本、1時間足なら24本あり、日足の高値は当然、時間足や分足の高値(レジスタンス)となり、時間足や分足で見ればそれだけリトレースメントの比率も上がります。

 

個人的な見解ですが、この事実だけとってみても「フィボナッチリトレースメントはつかえないのではないか?」と感じています。

 


押し目買い・戻り売りの検証B(半値戻し)

半値、押し目買い、戻り売り、手法

押し目買い・戻り売りの検証結果B(半値戻し)

※ドル円・ユーロ円・ユーロドル2007/9/17-2017/5/17(試行回数:640回)

※縦軸は累積PIPS

 

過去100日間の高値・安値の「半値」を超えたら売り、「半値」を切ったら買い、引けで退出としました。

 

損益曲線のグラフだけを見れば「なかなかいい感じ」です。

 

しかし、約10年の対象期間で、試行回数640回で合計2383PIPS(1回平均3.7PIPS)は少し物足りなく感じます。

 

時間軸を短くして試行回数を増やしたらどうなるのでしょうか?

 

半値、押し目買い、戻り売り、時間足、検証結果

 

時間足合計7551本・試行回数501回で平均収益は-0.5PIPSと結果が悪くなりました。

 

時間足や分足で優位性のある手法を見つけるのは本当に難しいですね・・・。

(そもそも逆張りの手法で優位性を見つけることが難しいようです)

 


「押し目買い」の最終検証

「30%の押し目買い・戻り売り」の検証結果


押し目買い・戻り売り
押し目買い・戻り売り

 

日足でだいたい60日~100日の期間があれば、多くの人が意識する「レジスタンス・サポートライン」が形成されるので、60日間の高値と安値を利用して「安値から30%の上昇で売り」「高値から30%の下落で買い」という「押し目買い・戻り売り」も検証してみました。

 

結果は「試行回数900回・合計収益マイナス3226PIPS・1回あたりの平均収益マイナス3.6PIPS」で、なかなか美しい右下がりの曲線となりました。

 

多くの人が「押し目」「戻り」と感じているポイントで特に優位性は見られないという結果となりました。

 

繰り返しになりますが、人によって時間軸(日足・時間足・分足)の違い、画面の縮尺(実体線の本数)の違い、さらに「起点と終点」の算出方法の違いがあります。

 

それらから総合的に判断すると「相場のゆがみ」をリトレースメントの比率で算出するのは困難だと思います。

 

多くの人が同じように意識するポイントにしか「長期の優位性」を見出すことはできないので「押し目・戻りの絶好のポイント」などというものは存在しないように感じるのですが・・・。(むしろ押し目っぽいところは売ったほうが儲かりそうですね)

 


ダイバージェンスの検証

MACDがダイバージェンス(逆行)していたら逆張りできるのか?

ダイバージェンスとは、日本語にすると「逆行現象」となります。

 

実体線の動きに対してMACDやストキャスティクスといったオシレーターが逆行していることを指します。

 

たとえば、実体線は過去X日の高値を更新しているのに、オシレーターでは更新していない(逆行している)ことを広義に「ダイバージェンス」「ダイバージェンシー」と呼びます。

 

ダイバージェンスが発生した場合、それは相場の「買われすぎ」「売られすぎ」のシグナルになるという考えかたです。

 

そこで、過去60日の高値・安値を更新した際に、MACDが高値・安値を更新していない場合、逆張りで翌日の寄り付きで売ったら(買ったら)どうなるのか検証しました。

 


MACDダイバージェンスの検証結果

※ドル円・ユーロ円・ユーロドル1997/3/31-2017/9/22(試行回数:83回)

※縦軸は累積PIPS

ダイバージェンス

過去60日の高値・安値更新時にダイバージェンスが発生したら、翌日の寄りつきで逆張りをして、引けで決済としました。

 

そもそも20年間で発生回数が83回と少ないのが問題ですね・・・。

 

さらに発生回数が少ないわりに平均収益が1.6PIPSではお話にならないといったところでしょうか・・・。

 



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